3371 (Типология банковских кредитных рисков и система управления ими), страница 5
Описание файла
Документ из архива "Типология банковских кредитных рисков и система управления ими", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "3371"
Текст 5 страницы из документа "3371"
При ухудшении общего положения в нефинансовом секторе, оценка рисков и oтбop заемщиков усложняется, процентные ставки повышаются, что заставляет лучших заемщиков уйти с рынка. Ненадежные в финансовом отношении заемщики в этом случае согласны на высокую плату, поскольку знают, что вряд ли вернут кредит. Следствием этого становятся либо рискованная кредитная политика и угроза финансовой состоятельности самих кредиторов, либо их стремление максимально ограничить выдачу кредитов, несмотря на наличие на рынке надежных заемщиков. Это негативно отражается как на состоянии реального сектора, так и финансового рынка.
Мировой опыт показывает, что решить эти проблемы возможно только с помощью кредитных бюро, созданных для обмена информацией о заемщиках между кредиторами.
Кредитные бюро выступают в качестве информационных посредников, учрежденных и принадлежащих либо самим кредиторам, либо действующих независимо и получающих прибыль от своей деятельности. Кредиторы снабжают данными о своих клиентах бюро, которое сопоставляет их с информацией, полученной из других источников (суды, государственные регистрационные и налоговые органы и т.д.), и формирует картотеку на каждого заемщика.
Каждый элемент кредитного риска требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно директорами и управление банка. Ключевой задачей является балансирование, при этом не обязательно уравнение этих взаимозависимых элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков, могут увеличить другие.
Цели и задачи стратегии управления кредитными рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле Республики Беларусь в последние годы являются: нарастание инфляции, рост количества банков и их филиалов; регулирование условий конкуренции между банками со стороны Национального банка и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Национального банка; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения технологий; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов; отсутствие действенных гарантий по возврату кредита.
Список использованных источников
-
Банковские риски : учебное пособие / кол. авторов ; под ред. д-ра Б23 экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Вален-цевой. - М.: КНОРУС, 2007. - 232 с.
-
Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ. / Под ред. Б. Эдвардса. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 464 с.
-
Потехина С.А. Оценка кредитоспособности ссудозаемщика как метод снижения банковских рисков: Автореферат диссертации на соискание учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.10. - СПб., 2003. - 23 с.
-
Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. - М.: Новое знание, 2004. - 336 с.
-
Морсман Э.М. Кредитный департамент банка: Организация эффективной работы: Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2003. - 256 с.
-
Организация деятельности коммерческих банков. Под редакцией Кравцовой Г.И. Мн.; БГЭУ, 2001, 432 с.
Приложение А
«Системы оценки кредитоспособности клиента»
«Правило пяти си» США | CAMPARI (некоторые европейские банки) | COPF (Германия) | CAMEL (Мировой банк) | PARSER (Англия) |
С- character (репутация заемщика) C- capacity (финансовые возможности) C- capital (капитал, имущество) c- collateral (обеспечение) C- conditions (общие экономические условия) | С- character (репутация заемщика)А-ability (способность к возврату кредита)М- margeР- purpose (целевое назначение кредита)А- amount (размер кредита)R- repayment (условия погашения)I- insurance (обеспечение) | С- competition (конкуренция в отрасли)О- organisation (организация деятельности)Р- personnel (персонал, кадры)F- finance (финансы, доходы) | С- capital (достаточность собственного капитала)А- assets (размер активов)М- management (качество менеджмента)Е- earning (доходность)L- Liquiditi (ликвидность) | P- person (репутация заемщика)
R- repayment ( возможности погашения)S- security (обеспечение)E- expediency (целесообразность кредита)R- remuneration (вознаграждение банку) |
Приложение Б
«Примерная структура кредитного банковского риска»