3061 (Управление кредитными рисками), страница 12
Описание файла
Документ из архива "Управление кредитными рисками", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "3061"
Текст 12 страницы из документа "3061"
Это говорит о том, что методика кредитования во Внешторгбанке содержит все необходимые элементы управления кредитными рисками и способствует их сокращению до минимальной величины.
Основные рычаги управления лежат в сфере внутренней политики банка. Кредитная политика банка определена общими установками относительно операций с клиентурой, которые тщательно разработаны и фиксируются в меморандуме о кредитной политике, и практическими действиями банковского персонала, воплощающего в жизнь эти установки. Умение более гибко управлять риском указывает на компетенцию руководства Внешторгбанка и на высокий уровень квалификации его рядового состава, занимающихся в процессе ежедневной работы отбором конкретных кредитных проектов и выработкой условий конкретных соглашений.
В качестве скрытого резерва в управлении кредитными рисками в сочинском филиале можно выделить страхование кредитов. Страхование кредитов позволяет уменьшить или устранить кредитный риск. Страхование осуществляется в 2-х формах:
- страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов;
- страхование риска непогашения кредита.
Хотя коммерческие банки не могут сегодня без опасений для себя использовать страхование кредитов, как одну из форм защиты от возникающих рисков в ходе банковской деятельности. Практическое отсутствие страхового аудита и широкого освещения в печати балансов страховых обществ, ставит под сомнение платежеспособность последних. С учетом этих недостатков процесс страхования кредитов развивается в России чрезвычайно медленно.
В заключение необходимо отметить, что не существует единственно правильного, универсального метода управления кредитными рисками. В каждом банке должен разрабатываться свой механизм снижения вероятности невыполнения обязательств по кредитному договору. Удачные разработки в этой области становятся "ноу-хау" кредитного учреждения и помогают ему в конкурентной борьбе на рынке банковских услуг.
Список использованной литературы
-
Аленичев В.В., Аленичева Т.Д. Страхование валютных рисков, банковских и коммерческих кредитов. (Учебник для ВУЗов)-М, 1999г.
-
Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело. \\ Банки и биржи.-ЮНИТИ-М,1999г., 94 с.
-
Герчикова И.Н. Менеджмент, (Учебник для ВУЗов),- М, 2000г.
-
Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции.\\ Банки и биржи. ЮНИТИ-М,2002г.
-
Кеврун В.Г. Банковский маркетинг, \\Дело ЛТД,- М, 1999г.
-
Ковалев А.И. Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия.\\ Центр экономики и маркетинга.-М, 2002г.
-
Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом.Выбор инвестиций. Анализ отчетности.\\ Финансы и статистика, 2001г.
-
Ковалев В.В.Финансовый анализ,: Издание II;\\ Финансы и статистика; - М, 2002г.
-
Колесникова В.И. Банковское дело, (Учебник для ВУЗов)-М, 2000г.
-
Банковский портфель- 3 (р.1); 2 (р.5)\\ Банки и биржи, - М, 2000г.
-
Лаврушина О.И. Организация и планирование кредита. (Учебник для ВУЗов)- М, 2001г.
-
Лаврушина О.И. Основы банковского менеджмента. (Учебник для ВУЗов),-М. 2000г.
-
Мескон, Майкл и др. Основы менеджмента.\\ Дело,-М, 1992г.
-
Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент, \\ Управление денежным оборотом,- М, 2000г.
-
Севрук В.Г. Банковские риски.\\ Дело ЛТД,- М, 2000г.
-
Усоскин В.М. Современный коммерческий банк.\\ Управление и операции, Все для Вас,-М, 1999г.
-
Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело.\\ Дело,- М, 1998г.
-
УткинЭ.А. Банковский маркетинг. \\Инфра,- М, 2000г.
-
Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование.\\ “Российский экономический журнал”- 2000г., № 9, с. 41-43.
Приложения
Приложение 1
Изменение нормативных показателей за 2002 год
01.01.02 г | 01.04.02г | 01.07.02г | 01.10.02г | 01.01.02г. | ||||||
ф | ф | ф | ф | ф | ||||||
Н1 | min 5 | 20 | 55 | 55 | 6 | 7 | ||||
Н2 | min 20 | 20 | min 30 | 10 | 12,6 | min 30 | 16 | min 30 | 54 | |
Н3 | min10 | 31 | 33 | 57 | min 20 | 65 | min 20 | 275 | ||
Н4 | max 120 | 19 | 6 | 5 | max 120 | 39 | max 120 | 37 | ||
Н5 | min 10 | 23 | min 20 | 10 | min 20 | 17 | min 20 | 27 | min 20 | 60 |
Н6 | max 60 | 56 | 18 | 12 | max 40 | 500 | max 40 | 486 | ||
Н7 | max 10 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 10 раз | 7 | 10 раз | 7 | ||
Н8 | max 60 | 59 | 19 | 18 | max 40 | 245 | max 40 | 120 | ||
Н9 | max 20 | 2 | 1 | 1 | max 20 | 4 | max 20 | 4 | ||
Н10 | max 10 | 2 | 1 | max 2 | 1 | max 20 | 5 | max 20 | 4 | |
Н11 | max 100 | 94 | 35 | 48 | max 100 | 381 | max 100 | 389 | ||
Н12 | max 25 | 0 | 1 | 1 | max 25 | 15 | max 25 | 7 | ||
Н13 | max 200 | 0 | 14 | 14 | max 100 | 607 | max 100 | 7 |
Приложение 2.
Динамика показателя ликвидности филиала ОАО «Внешторгбанк»
в г. Сочи за 2002 год
01.01.02г | 01.04.02г. | Темп роста откл. нач. года | 01.07.02г. | Темп роста откл. нач.года | 01.10.02г. | Темп роста откл. нач.года | 01.01.03г. | |
Кл | “-” 0, 22 | “-”0,1599 | “+” 0,06 | “-” 0,118 | “+”0,1 | “-”0,037 | “+”0,18 | “-” 0,135 |
А кр | -15522255 | 16686595 | 108 | 26582135 | 171 | 43443790 | 280 | 50962120 |
О кр | -20965262 | 21466077 | 102 | 30904863 | 147 | 45583170 | 217 | 59700419 |
А | -24817293 | 29872929 | 120 | 36613181 | 148 | 57046944 | 230 | 64639654 |
И м | 5288622 | 4690102 | 3476865 | 3428537 | 2767216 |
Приложение 3
Анализ активов филиала ОАО «Внешторгбанк »
В г. Сочи за 2002 год.
2001 год | 2002 год | Темп роста | ||||||
1.Активы филиала ( данные по средней хронологической за год) | 32 605 | 44 733 | 137 | |||||
в т. ч. работающие | 12 749 | 19 707 | 155 | |||||
- кредиты | 4 494 | 6 980 | 155 | |||||
- внутрибанковская продажа ресурсов | 5 333 | 6 303 | 118 | |||||
- ЦБ | 1 918 | 6 424 | 335 | 335 | ||||
- прочие | 1 004 | - | - | |||||
неработающие активы | 19 856 | 25 026 | 126 | |||||
- физические | 5 762 | 7 675 | 133,2 | |||||
- просроченная задолженность по ссудам | 244 | 55 | 23 | |||||
- ликвидные ( касса и корсчета) | 2 150 | 6 130 | 285 | |||||
- прочие | 11700 | 11 166 | 95 |
Приложение 4
Анализ доходов и расходов филиала ОАО «Внешторгбанк»
в г. Сочи за 2002 год
Доходы | 2001 год | 2002 год | отклонения |
% за кредит | 3 076 777 | 1 894 473 | “-” 1 182 304 |
% за продан. ресурсы | 1 992 723 | 1 106 437 | “-” 886 286 |
операции с цен.бамагами | 2 040 469 | 2 343 523 | “+”303 054 |
в т. ч. доходы по векселю | - | 886 000 | - |
прочие | 1 457 523 | ||
валютные операции | 759 298 | 1 235 516 | “+” 476 218 |
в т.ч.: купля - продажа валюты | 422 768 | 523 798 | “+” 101 030 |
кассовое обслуживание | 1 558 464 | 2 411 671 | “+” 853 207 |
прочие расходы | 190 026 | 292 820 | “+” 102 794 |
Всего доходов | 9 617 757 | 9 077 440 | “+” 540317 |
Расходы | 2001 год. | 2002 год. | отклонения |
% уппалаченные | 2 808 624 | 1 796 351 | “-” 1 012 273 |
в т.ч.по депозитам и вкладам | 2 153 033 | 1 523 803 | “-” 629 230 |
по векселям | - | 67000 | - |
за купленные ресурсы | 17 527 | 73 924 | “+”56 415 |
по счетам клиентов | 625 158 | 97 970 | “-” 527 188 |
% по валютным операциям | 12906 | 38 636 | “+” 25 730 |
прочие расходы по валютным операциям | 263 617 | 264 904 | “+ “ 1 287 |
расходы по ценным бумагам | 1 467 979 | 177 092 | “-” 1 290 887 |
ремонт тек. И кап. | 293 533 | 97 855 | “-”195 678 |
Охрана | 371 046 | 302 317 | “-” 68 729 |
заработная плата | 999 968 | 1 552 450 | “+” 552 482 |
начисл. на зар.пл. | 385 644 | 593 511 | “+” 207 867 |
другие налоги | 570 088 | 605 296 | “+” 35 208 |
услуги инкассации | 123 881 | 140 047 | “+” 123 881 |
прочие расходы | 1 752 775 | 1 589 930 | “-” 162 845 |
Всего расходы | 9 037 155 | 7 119 753 | “-” 1 917 582 |
Приложение 5