1580 (Основи страхової діяльності)

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра фінансів

Контрольна робота

з дисципліни

"Страхування"

Виконала

студентка ІІІ курсу факультету економіки та менеджменту

групи Ф-62

Лисиця Богдана

Викладач

Козін Едуард Геннадійович

Суми - 2008

Зміст

Задача 1. Тема: фінансові основи страхової діяльності

Задача 2. Тема: структура тарифної ставки

Задача 3. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок по страхуванню на дожиття

Задача 4. Тема: страхування відповідальності

Задача 5. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок із страхування пенсії

Задача 6. Тема: змішане страхування життя розрахунок страхових премій

Задача 7. Тема: фінансова стійкість страхових операцій

Задача 8. Тема: ексцедентне перестрахування

Задача 9. Тема: системи відповідальності в майновому страхуванні

Задача 10. Тема: майнове страхування

Список використаної літератури

Задача 1. Тема: фінансові основи страхової діяльності

Визначити інвестиційний прибуток страхової компанії від розміщення тимчасово-вільних коштів страхових резервів у розмірі 800 тис. грн. на депозит у комерційний банк терміном на 20 місяців під прості і складні відсотки при прибутковості розміщення 5% річних.

Нарахування відсотків на внесок здійснюється щомісячно.

У задачі дати пояснення:

Що таке інвестиційний прибуток?

а) Складне нарахування відсотків здійснюється за формулою:

,

де:

FV - депозит, вклад, кредит, борг, основна сума, (теперішня вартість);

PV - сума вкладу з відсотками, сума повернення, нарощена сума (майбутня вартість);

i - процентна ставка в кожному з періодів n;

n - кількість періодів нарахування процентів, в кожному з яких процентні ставки рівні між собою і дорівнюють і.

Прибуток складає

869372,7118-800000=69372,7118 (грн..).

б) Просте нарахування відсотків розраховується за формулою:

,

Прибуток складає

866666,6667-800000=66666,6667 (грн.).

Задача 2. Тема: структура тарифної ставки

Розрахувати нетто-ставку і ризикову надбавку при введенні нового виду страхування майна. Спостереження проводилися протягом 5 років з 2000 по 2004 р. Страхова відповідальність страховика в роки, що спостерігаються, становить: 2000 р. - 800 тис. грн., 2001 р. - 700 тис. грн., 2002 р. - 750 тис. грн., 2003 р. - 840 тис. грн., 2004 р. - 900 тис. грн. Виплати страхових відшкодувань по майновій групі у відповідні роки становлять: 2000 р. - 54 тис. грн., 2001 р. - 50 тис. грн., 2002 р. - 23 тис. грн., 2003 р. - 99 тис. грн., 2004 р. - 80 тис. грн.

У задачі дати пояснення:

Що таке тарифна нетто-ставка?

Нетто-ставка (Т_н) - як частина брутто-ставки, призначена для формування страхового фонду, використовуваного для поточних страхових виплат і створення страхових резервів.

Нетто-ставка (Т_н) включає основну частину (Т₀₎ і ризикову надбавку (Т ₎.

Основна частина нетто-ставки (Т₀), що забезпечує формування страховиком фонду коштів, використовуваних для поточних страхових виплат, створення страхових резервів, математично являє собою ймовірність настання страхового випадку або ймовірність завдання збитків.

Імовірність завдання збитків можна виразити через показник збитковості страхової суми.

У зв'язку із цим основну частину нетто-ставки (Т₀) у ризикових видах страхування за наявності страхової статистики можна розрахувати як середній за тарифний період показник збитковості страхової суми, тобто:

,

де:

У_ср - середній показник збитковості страхової суми за тарифний період Т;

Уt₁, Уt₂,... Т - показники збитковості страхової суми у відповідних роках - t₁, t₂, …,T;

Т - тарифний період (кількість років).

У свою чергу, показник збитковості страхової суми в кожному t-му році тарифного періоду визначається за формулою:

,

де:

- сума виплачених страхових відшкодувань по всіх об'єктах страхування в t-му році тарифного періоду;

- сума страхових сум по усіх n-об'єктах страхування в t-му році тарифного періоду.

За рахунок ризикової надбавки (Т_р) страховик формує кошти додаткового страхового резерву, призначеного для покриття можливого збільшення виплат страхових відшкодувань в окремі несприятливі роки (періоди) у порівнянні із середніми виплатами за прийнятий тарифний період.

Ризикова надбавка визначається за формулою середньоквадратичного відхилення, тобто

,

де:

У_t - показники збитковості страхової суми у відповідних роках тарифного періоду - t₁, t₂, …, T;

У_ср - середній показник збитковості страхової суми за тарифний період Т.

За відсутності страхової статистики нетто-ставка в ризикових видах страхування визначається або методом аналогії, або методом експертної оцінки.

- нетто-ставка.

- ризикова надбавка.

Задача 3. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок по страхуванню на дожиття

Розрахувати річний брутто-тариф, щомісячну нетто-ставку й одноразову нетто-премію за договором страхування на дожиття для особи у віці - 28 років, при терміну страхування - 15 років, страховій сумі - 45 тис. грн., інвестиційному доході /нормі прибутковості/ від розміщення тимчасово-вільних коштів страхових резервів - 6 складних річних відсотків.

Навантаження в структурі тарифної ставки складають - 10%

У задачі дати пояснення:

Що таке нетто-ставка?

Нетто-ставка (Т_н) - як частина брутто-ставки призначена для формування страхового фонду, використовуваного для поточних страхових виплат і створення страхових резервів.

Брутто-ставка (Т_б) при страхуванні на дожиття розраховується за формулою:

де:

Т_н - відповідна одноразова нетто-ставка по виду страхування;

f = К_вд + К_пр - питома вага навантаження в структурі брутто-ставки:

К_вд - норматив витрат на ведення справи;

К_пр - норматив прибутку.

Формула для розрахунку, наприклад, коефіцієнта розстрочки постнумерандо виводиться шляхом використання наступного алгоритму розрахунку й математичних залежностей між розглянутими в прикладі показниками:

Допускається, що до кінця кожного року страхування всі страхувальники сплачують страховий внесок у розмірі 1 грн.

Загальна сума сплачених внесків наприкінці кожного року страхування визначається множенням числа тих, що дожили (за таблицею смертності) до вікової групи наступного року L_x+1 на 1 грн річного внеску.

Наприклад, для першого року страхування загальна величина сплачених страхових внесків дорівнює L_x+11,0 = L_x+1. Для другого року - L_x+2, для n-го року - L_x+n.

Сучасна вартість загальної суми сплачених всіма страхувальниками наприкінці першого страхового року внесків визначається множенням суми внесків - L_х+1 на дисконтуючий множник - V, тобто L_х+1V. Сучасна вартість внесків другого року дорівнює - L_х+2V², а n-го року - L_х+nVⁿ.

Для кожної з осіб, що застрахувалися, величина сучасної вартості загальної суми річних внесків за строк страхування n років зі сплатою їх наприкінці кожного страхового року (_па'_х) визначається за формулою:

де:

_па'_х - коефіцієнт розстрочки платежу постнумерандо являє собою сучасну вартість річної ставки внеску в розмірі 1 грн при строку страхування п років і нормі прибутковості i.

- щомісячна нетто-ставка.

- одноразова нетто-премія.

Задача 4. Тема: страхування відповідальності

Позичальник застрахував у страховій компанії кредит і відсотки за користування кредитом з безумовної франшизи - 12%.

Визначити брутто-премію, що зобов'язаний сплатити страхувальник при таких умовах: розмір позички - 8 млн. грн. ., плата за кредит - 30% у рік, термін кредитного договору - 11 місяців, тарифна ставка - 17%

У задачі дати пояснення:

Що таке франшиза і її види?

Франшиза (Ф) - частина можливого збитку, що може бути нанесений майновим інтересам страхувальника, не підлеглого відшкодуванню з боку страховика, а таким, що залишається на відповідальності самого страхувальника.

Франшиза, обговорена в договорі страхування, дозволяє забезпечити інтерес страхувальника в неушкодженості застрахованого майна й знизити розмір сплаті страхового внеску.

Франшиза може бути встановлена в абсолютному розмірі в гривнях, або у відсотках до страхової суми й оцінки об'єкта страхування, а також у відсотках до величини можливого збитку.

Франшиза буває умовною й безумовною.

При умовній франшизі зобов'язання страховика за договором страхування не виникають доти, поки розмір збитку не перевищить розміру франшизи. При цьому страховик повністю компенсує фактичний розмір збитку незалежно від величини франшизи. При безумовній франшизі, коли фактичний збиток перевищує величину, установлену в договорі страхування, розмір страхової виплати зменшується на величину встановленої договором франшизи.

-

брутто-премія, що зобов'язаний сплатити страхувальник.

Задача 5. Тема: методика побудови одноразових нетто-ставок із страхування пенсії

Розрахувати одноразову тарифну нетто-ставку, щомісячну брутто-ставку та одноразову брутто-премію при страхування на випадок смерті для особи віком 38 років. Строк страхування 11 років. Страхова сума - 15 тис. грн. Норма прибутковості 12 складних річних відсотків. Навантаження в структурі брутто-ставки складає 10%.

Розв’язання

f = К_вд + К_пр –

питома вага навантаження в структурі брутто-ставки:

К_вд - норматив витрат на ведення справи;

К_пр - норматив прибутку.

Задача 6. Тема: змішане страхування життя розрахунок страхових премій

Розрахувати одноразову брутто-ставку і щомісячний платіж, що повинне внести особа у віці 55 років за договором змішаного страхування життя при терміні страхування 4 років, при страховій сумі 10 тис. грн. Прогнозована норма інвестиційної прибутковості страхової компанії 14% у рік. Показник збитковості страхової суми по втраті працездатності від нещасних випадків за останні 5 років відповідно становив: 0,03; 0,05; 0,04; 0,02; 0,05.

Витрати на ведення справи в структурі брутто-ставки складають 16%. Витрати на попереджувальні заходи відповідно складають 9% Прибуток закладений у розмірі - 5%.