7865-1 (Теория игр и принятие решений)
Описание файла
Документ из архива "Теория игр и принятие решений", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "математика" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "математика" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "7865-1"
Текст из документа "7865-1"
Теория игр и принятие решений
В зависимости от условий внешней среды и степени информативности лица принимающего решение (ЛПР) производится следующая классификация задач принятия решений:
а) в условиях риска;
б) в условиях неопределённости;
в) в условиях конфликта или противодействия (активного противника).
Теория полезности и принятия решений.
Принятие решений в условиях риска.
Критерий ожидаемого значения.
Использование критерия ожидаемого значения обусловлено стремлением максимизировать ожидаемую прибыль (или минимизировать ожидаемые затраты). Использование ожидаемых величин предполагает возможность многократного решения одной и той же задачи, пока не будут получены достаточно точные расчётные формулы. Математически это выглядит так: пусть Х случайная величина с математическим ожиданием MX и дисперсией DX. Если x1,x2,...,xn значения случайной величины (с.в.) X, то среднее арифметическое их (выборочное среднее) значений имеет дисперсию . Таким образом, когда n
0 и MX.
Другими словами при достаточно большом объёме выборки разница между средним арифметическим и математическим ожиданием стремится к нулю (так называемая предельная теорема теории вероятности). Следовательно, использование критерия ожидаемое значение справедливо только в случае, когда одно и тоже решение приходится применять достаточно большое число раз. Верно и обратное: ориентация на ожидания будет приводить к неверным результатам, для решений, которые приходится принимать небольшое число раз.
Пример 1. Требуется принять решение о том, когда необходимо проводить профилактический ремонт ПЭВМ, чтобы минимизировать потери из-за неисправности. В случае если ремонт будет производится слишком часто, затраты на обслуживание будут большими при малых потерях из-за случайных поломок.
Так как невозможно предсказать заранее, когда возникнет неисправность, необходимо найти вероятность того, что ПЭВМ выйдет из строя в период времени t. В этом и состоит элемент риска.
Математически это выглядит так: ПЭВМ ремонтируется индивидуально, если она остановилась из-за поломки. Через T интервалов времени выполняется профилактический ремонт всех n ПЭВМ. Необходимо определить оптимальное значение Т, при котором минимизируются общие затраты на ремонт неисправных ПЭВМ и проведение профилактического ремонта в расчёте на один интервал времени.
Пусть рt вероятность выхода из строя одной ПЭВМ в момент t, а nt случайная величина, равная числу всех вышедших из строя ПЭВМ в тот же момент. Пусть далее С1 затраты на ремонт неисправной ПЭВМ и С2 затраты на профилактический ремонт одной машины.
Применение критерия ожидаемого значения в данном случае оправдано, если ПЭВМ работают в течение большого периода времени. При этом ожидаемые затраты на один интервал составят
ОЗ = ,
где M(nt) математическое ожидание числа вышедших из строя ПЭВМ в момент t. Так как nt имеет биномиальное распределение с параметрами (n, pt), то M(nt) = npt . Таким образом
ОЗ =
Необходимые условия оптимальности T* имеют вид:
ОЗ (T*-1) ОЗ (T*),
ОЗ (T*+1) ОЗ (T*).
Следовательно, начиная с малого значения T, вычисляют ОЗ(T), пока не будут удовлетворены необходимые условия оптимальности.
Пусть С1 = 100; С2 = 10; n = 50. Значения pt имеют вид:
T | рt |
| ОЗ(Т) |
1 | 0.05 | 0 |
|
2 | 0.07 | 0.05 | 375 |
3 | 0.10 | 0.12 | 366.7 |
4 | 0.13 | 0.22 | 400 |
5 | 0.18 | 0.35 | 450 |
T* 3 , ОЗ(Т*) 366.7
Следовательно профилактический ремонт необходимо делать через T*=3 интервала времени.
Критерий ожидаемое значение дисперсия
Критерий ожидаемого значения можно модифицировать так, что его можно будет применить и для редко повторяющихся ситуаций .
Если х с. в. с дисперсией DX, то среднее арифметическое имеет дисперсию , где n число слогаемых в . Следовательно, если DX уменьшается, и вероятность того, что близко к MX, увеличивается. Следовательно, целесообразно ввести критерий, в котором максимизация ожидаемого значения прибыли сочетается с минимизацией её дисперсии.
Пример 2. Применим критерий ожидаемое значение дисперсия для примера 1. Для этого необходимо найти дисперсию затрат за один интервал времени, т.е. дисперсию
зТ =
Т.к. nt, t = с.в., то зТ также с.в. С.в. nt имеет биномиальное распределение с M(nt) = npt и D(nt) = npt(1pt). Следовательно,
D(зТ) = D = D( ) =
= = = n ,
где С2n = const.
Из примера 1 следует, что
М(зТ) = М(з(Т)).
Следовательно искомым критерием будет минимум выражения
М(з(Т)) + к D(зТ).
Замечание. Константу к можно рассматривать как уровень не склонности к риску, т.к. к определяет степень возможности дисперсии Д(зТ) по отношению к математическому ожиданию. Например, если предприниматель, особенно остро реагирует на большие отрицательные отклонения прибыли вниз от М(з(Т)), то он может выбрать к много больше 1. Это придаёт больший вес дисперсии и приводит к решению, уменьшающему вероятность больших потерь прибыли.
При к =1 получаем задачу
По данным из примера 1 можно составить следующую таблицу
Т | pt | pt2 |
|
| М(з(Т))+D(з(Т)) |
1 | 0.05 | 0.0025 | 0 | 0 | 500.00 |
2 | 0.07 | 0.0049 | 0.05 | 0.0025 | 6312.50 |
3 | 0.10 | 0.0100 | 0.12 | 0.0074 | 6622.22 |
4 | 0.13 | 0.0169 | 0.22 | 0.0174 | 6731.25 |
5 | 0.18 | 0.0324 | 0.35 | 0.0343 | 6764.00 |
Из таблицы видно, что профилактический ремонт необходимо делать в течение каждого интервала Т*=1.
Критерий предельного уровня.
Критерий предельного уровня не дает оптимального решения, максимизирующего, например, прибыль или минимизирующего затраты. Скорее он соответствует определению приемлемого способа действий.
Пример 3. Предположим, что величина спроса x в единицу времени (интенсивность спроса) на некоторый товар задаётся непрерывной функцией распределения f(x). Если запасы в начальный момент невелики, в дальнейшем возможен дефицит товара. В противном случае к концу рассматриваемого периода запасы нереализованного товара могут оказаться очень большими. В обоих случаях возможны потери.
Т.к. определить потери от дефицита очень трудно, ЛПР может установить необходимый уровень запасов таким образом, чтобы величина ожидаемого дефицита не превышала А1 единиц, а величина ожидаемых излишков не превышала А2 единиц. Иными словами, пусть I искомый уровень запасов. Тогда
ожидаемый дефицит = ,
ожидаемые излишки = .
При произвольном выборе А1 и А2 указанные условия могут оказаться противоречивыми. В этом случае необходимо ослабить одно из ограничений, чтобы обеспечить допустимость.
Пусть, например,
Тогда
= = 20(ln + 1)
= = 20(ln + 1)
Применение критерия предельного уровня приводит к неравенствам
ln I ln 20 1 = 1.996
ln I ln 10 1 = 1.302
Предельные значения А1 и А2 должны быть выбраны так, что бы оба неравенства выполнялись хотя бы для одного значения I.
Например, если А1 = 2 и А2 = 4, неравенства принимают вид
ln I 1.896
ln I 1.102
Значение I должно находиться между 10 и 20, т.к. именно в этих пределах изменяется спрос. Из таблицы видно, что оба условия выполняются для I, из интервала (13,17)
I | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ln I | 1.8 | 1.84 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
ln I | 1.3 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 0.99 |
Любое из этих значений удовлетворяет условиям задачи.
Принятие решений в условиях неопределённости.