Реферат: Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей

Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей

Содержание

• ВВЕДЕНИЕ
• 1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
• 1.1 Макроэкономические модели в прогнозировании.
• 1.2 Этапы экономико-математического моделирования
• 1.3 Построение прогнозной модели
• 2 ДУБЛИРУЮЩИЕ ПОРТФЕЛИ
• 2.1 Понятие дублирующего портфеля
• 2.2 Простые дублирующие портфели
• 2.3 Дублирующие портфели для непредвиденных изменений
• 3 ОБЗОР ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ
• 3.1 Использование текущих значений показателей
• 3.2 Использование будущих макроэкономических переменных
• 3.3 Применение векторной авторегрессии
• 4 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОТБОР ФАКТОРОВ В МОДЕЛЬ
• 4.1 Отбор факторов для построения дублирующего портфеля
• 4.2 Применение кластерного анализа
• 5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
• 6 ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ