Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг

Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг

Содержание

• 1. Введение
• 2.Аналитический обзор
• 3. Теоретическая часть
• 3. Задача квадратичного программирования (непараметрический случай).
• 3.1 Постановка задачи:
• 3.2 Условия оптимальности в задаче (3.2)
• 3.3. Базис задачи квадратичного программирования. Оптимальный и невырожденный базисы.
• 3.4. Метод субоптимизации на многообразиях. Выпуклый случай.
• 3.5 Метод субоптимизации на многообразиях. Задача квадратичного программирования.
• 3.6. Метод субоптимизации на многообразиях в задаче квадратичного программирования. Теоретическое обоснование.
• 3.7. Вычислительная схема алгоритма субоптимизации для задачи квадратичного программирования.
• 3.8. Некоторые особенности вычислительной схемы метода субоптимизации на многообразиях для задачи квадратичного программирования.
• 4. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений.
• 4.1 Постановка задачи
• 4.2 Некоторые свойства решения параметрической задачи квадратичного программирования.
• 4.3 Применение метода субоптимизации на многообразиях к решению параметрической задачи квадратичного программирования.
• 5.Экономическая часть
• 6.Библиография