Главная » Учебные материалы » Другие » Выпускные квалификационные работы (ВКР) » РУДН » 3 семестр » Экономико-математические методы в управлении портфелем акций
Для студентов РУДН по предмету ДругиеЭкономико-математические методы в управлении портфелем акцийЭкономико-математические методы в управлении портфелем акций
2024-11-13СтудИзба

ВКР: Экономико-математические методы в управлении портфелем акций

Описание

Содержание
Введение............................................................................................................................................. 3
Глава 1 Теоретические основы модели оценки финансовых активов ......................................... 6
1.1. Основные предпосылки модели CAPM ................................................................................... 6
1.2. Теорема разделения.................................................................................................................... 8
1.3. Рыночный портфель................................................................................................................. 12
1.4. Линия рынка капитала (CML)................................................................................................. 13
1.5. Линия рынка ценных бумаг (SML)......................................................................................... 15
1.6. Рыночная модель...................................................................................................................... 20
1.7. Критика модели CAPM............................................................................................................ 23
Глава 2 Теория арбитражного ценообразования.......................................................................... 25
2.1. Основные предпосылки АРТ................................................................................................... 25
2.2. Основы АРТ и арбитражный портфель.................................................................................. 26
2.3. Эффекты ценообразования и основное уравнение АРТ....................................................... 29
2.4. Объединение моделей АРТ и CAPM...................................................................................... 31
2.5. Выявление факторов в АРТ..................................................................................................... 33
Глава 3 Экспериментальные расчёты............................................................................................ 34
3.1. Обоснование параметров модели САРМ............................................................................... 34
3.2. Оценка параметров основного уравнения АРТ..................................................................... 45
Заключение...................................................................................................................................... 52
Список использованных источников............................................................................................ 55
Приложения..................................................................................................................................... 58


Введение
В наше время, в условиях рыночной экономики, особую остроту приобретает тема развития рынка капитала, ведь он является эффективным регулятором многих процессов в экономике. Формирование рынка капитала оказывает огромное влияние на осуществление инвестиционной деятельности различных собственников капитала. Наряду с этим происходит популяризация фондового рынка, всё больше людей интересуются данной область инвестирования. Инвесторы, вкладывая свои денежные ресурсы в ценные бумаги ожидают получения дохода. Но, как и любая другая сфера, деятельность на фондовом рынке сопряжена с определёнными рисками. Собственник капитала, вкладывающий свои средства в ценные бумаги принимает ту или иную часть риска. Поэтому в основе принятия решения об инвестировании лежит соизмерение риска и доходности. При желании получить высокую доходность, инвестор вкладывает свои средства в более рисковые ценные бумаги, например, в акции. Следовательно, у инвесторов возникают определённые вопросы, связанные с уровнем ожидаемой доходности и степенью риска, при формировании инвестиционного портфеля. «Какие ценные бумаги следует включать

Характеристики ВКР

Предмет
Учебное заведение
Семестр
Просмотров
1
Размер
2,01 Mb

Список файлов

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЕМ АКЦИЙ.docx
Обратите внимание, что данная работа уже сдавалась в РУДН, а также её могли покупать другие студенты, поэтому её уникальность может быть нулевой. Для получения уникальной работы воспользуйтесь услугами.

Комментарии

Поделитесь ссылкой:
Цена: 1 500 руб.
Расширенная гарантия +3 недели гарантии, +10% цены
Рейтинг ждёт первых оценок
0 из 5
Оставьте первую оценку и отзыв!
Поделитесь ссылкой:
Сопутствующие материалы
Вы можете использовать ВКР для примера, а также можете ссылаться на неё в своей работе. Авторство принадлежит автору работы, поэтому запрещено копировать текст из этой работы для любой публикации, в том числе в свою выпускную квалификационную работу в учебном заведении, без правильно оформленной ссылки. Читайте как правильно публиковать ссылки в своей работе.
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6384
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее