ВКР: Паевые инвестиционные фонды ПАО Сбербанк.

РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа: 112 с., 30 рисунков, 16 таблиц, 33 источника, 5 приложений.
ИНВЕСТИЦИИ, АКЦИЯ, ОБЛИГАЦИЯ, ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, МОДЕЛЬ КВАЗИ-ШАРПА, РИСК, ДОХОДНОСТЬ.
Объект исследования: паевые инвестиционные фонды ПАО Сбербанк.
Цель работы: разработать информационную систему выбора оптимального портфеля финансовых активов.
В процессе работы использована модель квази -Шарпа для составления портфелей активов. Значимость полученных результатов проверена с помощью критерия Шарпа и показателей доходности. Взаимосвязь активов оценена с помощью коэффициента корреляции.
В результате работы построена экономико-математическая модель оптимизации инвестиционных портфелей, разработана информационная система выбора портфеля инвестиций, рассчитаны оптимальные инвестиционные портфели различных стратегий.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК
1.1 Организационно-экономическая характеристика банка
1.2 Анализ бизнес – процессов управления портфелем инвестиций
1.3 Анализ структуры ПИФов Сбербанка
2 ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
2.1 Обзор современных моделей управления инвестициями
2.2 Сравнительный анализ моделей формирования инвестиционного портфеля
3 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ
3.1 Экономико-математическая модель инвестиционного портфеля
3.2 Реализация информационной системы
3.3 Оптимизация структуры портфеля финансовых активов и экономический эффект от внедрения разработанной информационной системы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПРИЛОЖЕНИЕ Д


ВВЕДЕНИЕ
В быстро меняющихся условиях жизни фондовый рынок привлекает внимание и становится средством заработка все большего количества людей. Любой инвестор при вложении средств желает получить прибыль.
Для достижения максимальной эффективности на фондовом рынке его участники создают портфели ценных бумаг, тем самым, уменьшая риск своих операций. На данный момент есть различные варианты инвестирования, одним из которых является портфельное инвестирование.
Портфельные инвестиции представляют собой, зачастую долгосрочные, вложения, главной целью коих является сохранение денег, а также получение прибыли за счет прироста стоимости акций. При этом инвестору не нужно руководить фирмой или предприятием, в которые он вкладывает деньги.
В большинстве случаев инвест