ВКР: Оценка экзотических опционов методом имитационного моделирования

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Глава 1. Опционы: основные понятия
1.1. Опционы и их классификации
1.2. Экзотические опционы
Выводы
Глава 2. Методы оценивания опционов
2.1. Методы оценивания стандартных опционов
2.2. Методы оценивания барьерных опционов
Выводы
Глава 3. Оценивание барьерного опциона на акции компании Alphabet Inc.
3.1. Оценивание европейского барьерного опциона
3.2. Оценивание американского барьерного опциона
Выводы
Заключение
Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Производные финансовые инструменты являются неотъемлемой частью современного рынка ценных бумаг, причем объем торгов деривативами превышает даже объем мирового ВВП[1]. В настоящее время появляется все большее количество разнообразных производных финансовых инструментов, а с развитием информационных технологий торговля деривативами становится все более доступна для индивидуальных инвесторов, примером чему является платформа Robinhood. В силу данных обстоятельств возрастает необходимость в разработке различных методов оценки стоимости и риска производных финансовых инструментов и, в частности, опционов.
Оценивание ценности опционов является актуальной задачей для финансовых аналитиков, начиная со второй половины прошлого века. Важна разработка таких методов, которые позволяли бы оценивать дериватив не только с высокой точностью, но и с достаточно высокой скоростью. Это позволит инвестору принимать правильные решения на быстро меняющемся рынке ценных бумаг. Можно отметить, что для многих типов опционов были разработаны методы