ВКР: Оценка влияния макроэкономических показателей на буфер капитала российских банков

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. БУФЕРА КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
1.1. Структура капитала коммерческого банка и нормативно-правовая основа его формирования
1.2. Сущность буфера капитала как инструмента макропруденциальной политики
1.3. Связь макроэкономических факторов и банковской деятельности
1.4. Гипотезы исследования и обоснование выбора периода исследования
Выводы к главе
ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
2.1. Описание выборки и переменных модели регрессионного анализа
2.2. Описательная статистика исследуемых данных
2.3. Результаты исследования и их интерпретация
Выводы к главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Источники и вычеты для капиталов 1-го и 2-го уровней
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Описательная статистика переменных
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Корреляционная матрица
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Результаты оценки регрессионных моделей

ВВЕДЕНИЕ

Функционирование банковской системы в различные периоды состояния экономики в большой степени зависит от формирования запаса капитала, обеспечивающего способность кредитных организаций продолжать кредитование экономики при развитии стрессового сценария, а также который может быть направлен на покрытие убытков. Опыт мирового финансового кризиса показал, что регуляторам важно применять инструменты макропруденциальной политики для управления системным риском на уровне банковского сектора. Задача банковского надзора заключается в том, чтобы кредитные организации функционировали безопасно и обладали резервами для покрытия рисков.
Одним из таких инструментов является контрциклический буфер капитала, который представляет собой резерв капитала, накапливаемый банками в периоды экономического роста и активного кредитования, и высвобождаемый в период стресса в целях поддержания кредитной активности банков и уменьшения влияния негативных последствий, дестабилизирующих реальный сектор