Диссертация (Модели пошаговой оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка)

Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»На правах рукописиГОРСКИЙ МАРК АНДРЕЕВИЧМОДЕЛИ ПОШАГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯКОММЕРЧЕСКОГО БАНКА08.00.13  Математические и инструментальные методы экономикиДиссертация на соискание учёной степени кандидатаэкономических наукНаучный руководитель –доктор экономических наук, профессорХаликов М.А.Москва - 20172ОглавлениеВведение .......................................................................................................................

4ГЛАВА I. Кредитный портфель коммерческого банка как объект управления ..... 141.1. Коммерческий банк: миссия, функции и виды деятельности, внешнее ивнутреннеерегулирование…………………………………………………….......…….............…141.2. Формы, виды и особенности организации и регулирования банковскогокредитования………………………………………………..……….…………….…..241.3. Кредитный портфель и кредитная политика коммерческого банка .……..…..311.4. Макро- и микроэкономические условия деятельности и приоритетыкредитной политики универсального коммерческого банка……………….....….481.5. Выводы по первой главе…………………………………………………………56ГЛАВА II.

Модели и методы оптимального управления кредитным портфелемкоммерческого банка ................................................................................................. 592.1. Экономико-математическое моделирование портфелей активов и пассивовкоммерческого банка: теория и практика…………………………………………...592.2. Динамическая двухуровневая модель оптимального управления кредитнымпортфелем коммерческого банка с критерием ликвидности временной структурыактивов-пассивов…………………………………………………………...…………702.3. Информационно- алгоритмическая база динамической модели оптимальногоуправления кредитным портфелем коммерческого банка……………………...….842.4.

Практические расчеты оптимальной структуры кредитного портфелякоммерческого банка………………………………………………………………….882.5. Выводы по второй главе……………………………………………………...….96ГЛАВА III. Модели и численные методы оценки параметров кредитногопортфеля. .................................................................................................................. 10233.1. Определение свободных ресурсов банка на дату рассмотрения кредитныхзаявок на основе нормативов ликвидности………………………...........…………1023.2. Оценка совокупного риска кредитного портфеля универсальногокоммерческого банка………………………………………………………………...1073.2.1.

Совершенствование коэффициентного метода оценки риска………..……1083.2.2. Построение линейной регрессии зависимости величины собственныхсредств банка ХХХ от величины резервов и значений коэффициентов риска.…1313.3. Модели ценообразования на кредитные ресурсы банка……………………...1433.4. Численный метод выбора приоритетной очереди удовлетворения кредитныхзаявок.

………………………………………………………………………………...1553.5. Выводы по третьей главе………………………………...……………………..164Заключение ............................................................................................................... 168СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................ 170I. Монографии, статьи в периодически изданиях, учебники и учебные пособи...170II. Источники на английском языке……………………………………….………..178III. Нормативные и методические документы……………………………………..179Приложение 1. Расчёт потенциального остатка средств на корреспондентскомсчёту головного офиса АКБ “XXX”……………………………………………......182Приложение 2.

Нормативы ликвидности для головного офиса АКБ ХХХ.……..187Приложение 3. Список основных публикаций автора по главам диссертационногоисследования…………………………………………………………………………190Приложение 4. Справка о внедрении и результатах опытной эксплуатацииинформационно-алгоритмического и программного комплекса оптимальногоуправления кредитным портфелем коммерческого банка………………………..1924ВведениеАктуальность темы исследования.

Для динамичного развитияповышенияиконкурентоспособности российской экономики необходимыкачественные изменения не только ееотраслевой структуры, но изначительные институциональные преобразования в регулировании форморганизации и ведения бизнеса, направленные на создание благоприятногоинвестиционного климата и стимулирование инновационной активностикорпоративных и государственных предприятий, развитие самодостаточнойфинансовой инфраструктуры, ориентированной на долгосрочные инвестиции вреальный сектор экономики с использованием механизмов вовлечения итрансформации в инвестиции временно свободных средствкорпораций исбережений домохозяйств.Важная роль в решении этих задач отводится коммерческим банкам,занимающимся розничным кредитованием и обеспечивающим кредитнымиресурсами предприятия различных форм, сфер и масштабов деятельности.Кредитныеоперациивбольшинствеслучаевявляютсядлябанковприоритетными как по размеру используемого капитала, так и по доходности.Вместе с тем они являются и самыми рискованными.

Особенно ощутимы«кредитные потери» банков в кризисные периоды: рост дефолтов на фонесущественного снижения кредитоспособности большого числа заемщиковведет к росту неплатежей по кредитам, просроченной задолженности,снижению доходности и ликвидности не только банковского сектора, но и всейэкономики РФ в целом. Это предопределяет необходимость повышениядостоверности и обоснованности оценок объемно-временных параметров,рисков и доходностей портфеля ссуд и отдельных кредитов, и разработанныхна их основе стратегий управления совокупным портфелем активов-пассивов,обеспечивающих на плановую перспективу ликвидность и финансовуюустойчивость банка с учетом приоритетов его кредитной политики и5нормативов регулятора (ЦБ РФ).Решение этих проблем связывается с использованием адекватныхсовременным условиям кредитования методов, моделей и инструментальныхтехнологийоценки параметров и управления кредитными портфелями.Вместе с тем, представленные в научной литературе разработки этойпроблематики не в полной мере отвечают практическим потребностямбанковских организаций, что и обусловливает актуальность тематики данногоисследования.Степень разработанности проблемы.

Вопросы разработки подходов иметодов проведения анализа, оценки и управления кредитными портфелямикоммерческих банков и полученные на их основе результаты достаточнодетально отражены в трудах российских ученых и специалистов-практиков:АлиеваБ.Х.АлпатоваГ.Е.,БелоглазовойВладимировой М.П., Гетман Т.А.,Г.Н.,БелотеловойН.П.,Егоровой Н.Е., Ендовицкого Д.А.,Жарковской Е.П., Жуковой Е.Ф., Зайцевой М.В., Кабушкина С.Н., КиселевойИ.А., Коробовой Г.Г., Костериной Т.М., Кроливецкой Л.П., Лаврушина О.И.,Пановой Г.С., Сабирова М.З., Сакович М.И., Сенчагова В.К., Славянского А.В.,Сорокиной И.О., Филлиповой А.А., Царькова В.А., Циркунова Н.М. Зарубежом заслуживающие внимания результаты по проблематике портфельногокредитования представлены в работах: Брайович Братанович С., Брейли Р.,Бригхэма Е., Грюнинга Х., Дейли Г., Клини М., Мэрфи Н.,Роуза П., СинкиДж.,Шарпа У., Хорна Дж., Эдварда Ф., Элиота Д.

и др. авторов.Представленныйииспользуемыйвихработахмодельныйинструментарий можно условно разделить на группы «частных» и «полных»моделей банковской фирмы.Модели первой группы, среди которых отметим модели Лабскера Л.Г.,Лагоши Б.А. и Уразаевой Т.А., предназначены для решения отдельных задачпланирования и управления портфелями банковских активов и пассивов (выборставок по депозитам и кредитам, прогнозирование денежных потоков,моделирование кредитного, процентного рисков и др. параметров портфеля и6отдельных ссуд).Полные модели используются для обоснования комплексных стратегийбанковской деятельности и оптимизации кредитной политики банка порасширенномунаборупоказателейкачествакредитногопортфеляиэффективности кредитной деятельности. Среди них выделим модели К.

Сили(в статичном варианте), Когана В.И. и Бурухановой Т.Д. (в динамическомварианте), на основе которых может быть сформирован оптимальный покритериям доходности и риска и ограничениям по текущим активам и пассивамкредитный портфель.Вместе с тем, эти разработки требуют, на наш взгляд, дальнейшегосовершенствования в части адаптации моделей к современным условиямкредитной деятельности российских коммерческих банков, характеризующихсяразнообразными и часто противоречивыми критериями эффективности иограничениями.В составе критериев наряду с доходностью и кредитным рискомцелесообразно учитывать ликвидность временной структуры совокупногопортфеляактивов-пассивов,чтопозволяетоптимизироватькредитнуюстратегию на очередном временном интервале с учетом коррекции объема иструктуры кредитного портфеля по результатам мониторинга и оценки егокачества на текущем временном интервале.Учет ликвидности баланса активно-пассивных операций по объемам исрокам в критериях кредитной деятельности способствует решению ставшей«традиционной» для большинства российских коммерческих банков (включая икрупные) отмеченной в работах ряда авторов, например, Ачкасова А.И.,Криночкина Д.Н.,Пуртикова В.А.