Автореферат (Модели и методы управления проблемной ссудной задолженностью коммерческого банка)

На правах рукописиГордеева Елена АлександровнаМОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ ССУДНОЙЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКАСпециальность: 08.00.13 – Математические и инструментальныеметоды экономики (экономические науки)АВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание учёной степеникандидата экономических наукМосква-2017Работа выполнена на кафедрематематическихметодов в экономикефедерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшегообразования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».Научный руководитель:доктор экономических наук, профессорЕгорова Наталья ЕвгеньевнаОфициальные оппоненты:Орлов Александр Ивановичдоктор экономических наук, профессор,Московский государственный техническийуниверситет им.

Н. Э. Баумана, профессоркафедры ИБМ2«Экономика и организацияпроизводства»Пантина Ирина Викторовнакандидат экономических наук, доцент,Центральный банк Российской Федерации (БанкРоссии), Департамент финансовой стабильности,Советник экономическийВедущая организация:федеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждение высшего образования«Государственныйуниверситет управления»Защита диссертации состоится «20» июня 2017 г. в 12:00 на заседаниидиссертационного совета Д 212.196.15 на базе федерального государственногобюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российскийэкономический университет имени Г.В.

Плеханова» по адресу: 117997, Москва,Стремянный переулок, д.36, корп. 3, ауд. 353.C диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Научноинформационном библиотечном центре им. академика Л.И. Абалкина ФГБОУ ВО«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по адресу: 117997,г. Москва, ул. Зацепа, д. 43 и на сайте организации: http://ords.rea.ru/Автореферат разослан «___» _______________2017 г.Ученый секретарь диссертационногосовета Д 212.196.15, кандидатМастяева Ирина Николаевнатехнических наук, доцент2I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫАктуальность темы исследованияЭффективное функционирование коммерческих банков и возможностикредитования ими предприятий реального сектора экономики в значительнойстепени определяются наличием свободных инвестиционно-кредитныхресурсов.

Их величина зависит от внешних и внутренних условий кредитнойдеятельности банка. К первым отнесем общую макроэкономическую ситуациюи состояние мирового рынка международных межбанковских заимствований.Ко вторым – качество кредитных портфелей характеризующиеся долейпросроченной и проблемной ссудной задолженности.В последние годы ситуация на российском кредитном рынке существенноухудшилась вследствие снижения курса рубля, низких цен на основныеэкспортные продукты и недостатка дешевых долгосрочных внешнихзаимствований (что обусловлено, в том числе, санкциями, введенными США,ЕС и рядом других стран). Искусственный внешний негативный фон,характеризующийся в частности понижением инвестиционных рейтинговРоссии международными рейтинговыми агентствами, вызвал еще большиеограничения по доступности для отечественных банков дешевых внешнихисточников инвестиционно-кредитных ресурсов.Это отразилось и навозможности рефинансирования банками ранее полученных кредитов наприемлемых условиях.В условиях невысоких темпов оздоровления макроэкономическойситуации и роста деловой активности в реальном секторе экономикинаметиласьтенденцияухудшения качествакредитных портфелейкоммерческих банков, что отмечено значительным ростом просроченной ипроблемной (с 3,8% (01.2015) до 5,3% (01.2016)) ссудной задолженности (ПСЗ)банковских организаций.Продолжающаяся рестрикционная денежно-кредитная политика мировойфинансовой системы по отношению к России и значительное повышение вактивах российских коммерческих банков ПСЗ обуславливает необходимостьсовершенствования кредитной деятельности коммерческих банков на основеповышения эффективности управления кредитным портфелем и, в том числе,наиболее чувствительной для банков их доли, включающей просроченную ипроблемную задолженность.

Вместе с тем предлагаемые в научной литературеподходы и методы решения этой задачи (как традиционные –реструктуризация, продажа долга, объявление банкротства, так и«инновационные», базирующиеся на использовании компромиссно-рентнойстратегии) в современных условиях являются недостаточно эффективными.Необходимость модификации и совершенствования методов оценки иуправления ПСЗ с учетом внешних и внутренних ограничений банковскойдеятельности и обуславливает актуальность темы настоящего исследования.)Данные РИА Рейтинг (сайт www.riarating.ru/banks)3Состояние разработанности проблемыВопросы разработанности кредитной политики банков с учетом рисковрассмотрены в научных трудах широкого круга отечественных и зарубежныхученых: О.С. Виханского, В.В.

Ковалева, О.И. Лаврушина, В.Н. Лившица, Ю.С.Масленникова, Г.С. Пановой, М.А. Песселя, М.В. Помазанова,М.М.Ямпольского, А. Кейна, К.Д. Кембелла, Р.Дж. Кембелла, Дж.Ф. Синки мл.,C.W. Sealey, E.F. Fama, I. Fisher и др.Экономико-математические модели по формированию кредитноинвестиционной стратегии представлены в научных трудах И.А. Киселевой,А.И.

Орлова, Л.Ф. Петрова, Е.М. Четыркина, С. де Куссерга, H.P. David, M.A.Klein и др.Особенности управления проблемными ссудами в банках отражены вработах М.Е. Лебедевой, С.Р. Моисеева, О.А. Нурзата, А.Л. Попова, П.А.Ракшина, А.В. Славянского, А.Ю. Симановского, Г.А. Тосуняна, К. Чиаччи, атакже других российских и зарубежных авторов.Анализ результатов этих разработок позволяет сделать вывод, что всовременных условиях традиционные методы управления ПСЗ на основереструктуризации и продажи долга для банков являются недостаточноэффективными из-за низкого экономического потенциала предприятийдолжников. Вследствие этого некоторые специалисты для решения этойпроблемыиспользоватьпринципыкомпромисно-рентнойстратегииразрешения конфликта банка и кредитора по поводу задолженности (А.М.Смулов, Н.Е. Егорова). Компромиссно-рентная стратегия предлагаетразделение ПСЗ на части: первая обеспечивается ликвидными активамидолжников, вторая - регулярными денежными потоками фиксированныхрентных платежей в оговоренный период.Вместе с тем формирование такой стратегии и определение рациональныхзначений ее параметров на практике затрудняется отсутствием достаточногообъема достоверной исходной информации.

Выходом их этой ситуации можетявиться использование при решении этой проблемы аппарата теории нечеткихмножеств Л. Заде.Применение нечетких множеств к задачам управления финансами ибанковской деятельностью в условиях неопределенности ее условийрассматривались также в трудах Н.В. Дивигенского, А.О. Недосекина, С.Д.Штовбы, П.В. Терелянского.

Однако процесс управления ПСЗ как частикредитного портфеля коммерческого банка при высокой неопределенностиусловий рыночной деятельности кредиторов и ограничений по доступнымбанкам финансово-инвестиционным ресурсам, характеризуется достаточноспецифическими особенностями, которые предполагают необходимостьопределенной модификации и дальнейшего развития результатов этихисследований.Данная диссертация восполняет имеющийся в исследованиях побанковской тематике пробел и в части постановок и методов решения задачуправления ПСЗ коммерческих банков при относительно высокой степенинеопределенности исходной информации о предприятиях-ссудополучателях,4обусловленный нестабильностью общей финансово-экономической ситуации вРоссии.Объектом исследования являются российские коммерческие банки.Предметомисследованияявляетсястратегическоебанковскоепланирование и процессы управления структурой ссудной задолженностью, втом числе и проблемной.Цель исследования заключается в разработке математических моделей ичисленных методов управления ПСЗ в условиях высокой неопределенностиплатежеспособности заемщика и ограниченности кредитных ресурсовкоммерческих банков, обусловленной нестабильной финансово-экономическойситуацией РФ.Для достижения сформулированной цели поставлены и решеныследующие задачи.1.

Выявление закономерностей и факторов, определяющих рост ПСЗ укоммерческих банков на современном этапе. Обоснование концепцииуправления ПСЗ и оценка качества исходной информации.2. Разработка классификации ПСЗ в соответствии с уровнями рисканевозврата ссуд.3. Обоснование критерия и ограничений ПСЗ в условиях недостаточностифинансовых ресурсов банков и предприятий-должников.4. Разработка экономико-математической модели управления ПСЗ на основекомпромиссно-рентной стратегии.5. Разработкаэкономико-математическогоинструментарияоценкиэффективности компромиссно-рентной стратегии снижения ПСЗ принеопределенности условий рыночной деятельности банка кредитора.6.