Ответы на тест Синергии Эконометрика

НИЖЕ СПИСОК ВОПРОСОВ. ОТВЕТЫ НАХОДЯТСЯ В ФАЙЛЕ ПРИ ОПЛАТЕ.
1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:
а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых
социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;
б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение
взаимосвязей экономических процессов и явлений;
в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных
явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов
2. Какова цель эконометрики?
а) представить экономические данные в наглядном виде;
б) разработать методы моделирования и количественного анализа реальных
экономических объектов;
в) определить способы сбора и группировки статистических данных;
г) изучить качественные аспекты экономических явлений.
3. Спецификация модели – это:
а) определения цели исследования и выбор экономических переменных модели;
б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров;
в) сбор необходимой статистической информации;
г) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа.
4. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:
а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по
результатам эконометрического моделирования;
б) оценка параметров построения модели;
в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом;
г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа.
5. Верификация модели – это:
а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме
взаимосвязи между ее переменными;
б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;
в) проверка качества как модели в целом, так и ее параметров;
г) анализ изучаемого экономического явления.
6. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени называется:
а) временными данными;
б) пространственными данными.
7. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:
а) эндогенная переменная;
б) фактор;
в) результат;
г) экзогенная переменная.
8. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от
располагаемого личного дохода x и цены продукта питания p:.

Определите класс модели и вид переменных модели:
а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на
питание, экзогенная переменная – располагаемый личный доход, предопределенная
переменная – цена продуктов питания;
б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на
питание, экзогенные переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов
питания;
в) модель временного ряда; эндогенная переменная – расходы на питание, лаговые
переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания.
б)
9. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:
а) постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация,
верификация;
б) постановочный, априорный, информационный, параметризация, идентификация,
верификация;
в) информационный, постановочный, априорный, параметризация, верификация,
идентификация.
а)
10. Связь называется корреляционной:
а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное
неслучайное значение результативного признака;
б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений
результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;
в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение
значений результативного признака;
г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное
значение результативного признака.
11. По аналитическому выражению различают связи:
а) обратные;
б) линейные;
в) криволинейные;
г) парные.
12. Регрессионный анализ заключается в определении:
а) аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака
обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество
всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак,
принимается за постоянные и средние значения;
б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и
множеством факторных признаков (при многофакторной связи);
в) статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;
г) степени статистической связи между порядковыми переменными.
13. Под частной корреляцией понимается:
а) зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в
регрессионную модель;
б) связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными);
в) зависимость между результативным и одним факторным признаком при
фиксированном значении других факторных признаков;
г) зависимость между качественными признаками.
14. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:
а) -0,973;
б) 0,005;
в) 1,111;
г) 0,721.
15. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками
можно считать тесной:
а) -0,975;
б) 0,657;
в) -0,111
г) 0,421.
16. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:
а) F-критерий Фишера;
б) t-критерий Стъюдента;
в) критерий Пирсона;
г) критерий Дарбина-Уотсона.
17. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает:
а) отсутствие связи;
б) наличие обратной корреляционной связи;
в) наличие прямой корреляционной связи;
г) наличие обратной функциональной связи.
18. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675,
то коэффициент детерминации равен:
а) 0,822;
б) -0,675;
в) 0,576;
г) 0,456.
19. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:

Правильный ответ: а
20. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) должны быть:
а) несмещенными;
б) гетерокедастичными;
в) эффективными;
г) состоятельными.
21.В уравнении парной линейной регрессии
параметр b означает:
а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для
исследования) факторов;
б) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на
1%;
в) на какую величину в среднем изменится результативный признакy, если
переменную x увеличить на одну единицу измерения;
г) какая доля вариации результативного признака учтена в модели и обусловлена
влиянием на нее переменной x?

22. Значение параметра b в уравнении линейной регрессии
определяется по формуле:

Правильный ответ: б
23. Уравнение регрессии имеет вид
. На сколько единиц своегоизмерения в среднем изменится y~ при увеличении x на одну единицу своего измерения:
а) увеличится на 2,02;
б) увеличится на 0,78;
в) увеличится на 2,8;
г) не изменится?
24. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:
а) F-критерий Фишера;
б) t-критерий Стъюдента;
в) критерий Пирсона;
г) критерий Дарбина-Уотсона.
25. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при
изменении факторного признака на 1%:
а) коэффициент регрессии;
б) коэффициент детерминации;
в) коэффициент корреляции;
г) коэффициент эластичности.
26. Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид
, а средние значения признаков равны

:
а) 0,94;
б) 1,68;
в) 0,65;
г) 2,42.
27. Уравнение степенной функции имеет вид:

Правильный ответ: а
28. Уравнение гиперболы имеет вид

Правильный ответ: б
31. Частный коэффициент корреляции оценивает:
а) тесноту связи между двумя переменными;
б) тесноту связи между двумя переменными;
в) тесноту связи между двумя переменными при фиксированном значении
остальных факторов.
32. Множественный линейный коэффициент корреляции
равен 0,75. Какой
процент вариации зависимой переменной y учтен в модели и обусловлен влиянием
факторов

а) 56,2;
б) 75;
в) 37,5.
33. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции:

Между какими признаками наблюдается коллинеарность:

Правильный ответ: б
35. Уравнение множественной регрессии имеет вид:

Параметр, равный 1,37 означает следующее:
а) при увеличении x1 на одну единицу своего измерения переменная y увеличится на 1,37
единиц своего измерения;
б) при увеличении x1 на одну единицу своего измерения при фиксированном значении фактора x2 переменная y увеличится на 1,37 единиц своего измерения;
в) при увеличении 1x на 1,37 единиц своего измерения при фиксированном значении фактора x2
переменная y увеличится на одну единицу своего измерения.

36. Значение бета-коэффициента определяется по формуле:

Правильный ответ: а
37. Системами эконометрических уравнений являются:
а) системы одновременных уравнений;
б) системы рекурсивных уравнений;
в) системы нормальных уравнений;
г) системы независимых уравнений.
38. Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических
систем тем, что в ней:
а) эндогенная переменная одного уравнений находится в другом уравнении системы в
качестве фактора;
б) одни и те же эндогенные переменные системы в одних уравнениях находятся в
левой части, а в других уравнениях – в правой части;
в) каждая эндогенная переменная является функцией одной и той же совокупности
экзогенных переменных.
39. МНК не позволяет получить состоятельные и несмещенные оценки параметров
системы:
а) рекурсивных уравнений
б) одновременных уравнений;
в) независимых уравнений.
40. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они:
а) датируются предыдущими моментами времени;
б) являются независимыми и определяются вне системы;
в) являются зависимыми и определяются внутри системы.
41. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»:
а) результат;
б) фактор;
в) зависимая переменная, определяемая внутри системы;
г) предопределенная переменная.
42. Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные
коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель:
а) сверхидентифицируема;
б) неидентифицируема;
в) идентифицируема.
43. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели:
а) сверхидентифицируемой;
б) неидентифицируемой;
в) идентифицируемой.
44. Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда проводят
а) для определения тесноты связи между отклонениями фактических уровней от
выровненных, отражающих тренд;
б) для определения тесноты связи между рядами динамики в случае отсутствия
автокорреляции;
в) для исключения влияния автокорреляции
г) для исключения влияния общей тенденции на колеблемость признака
45. Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах:
а) метод регрессионных преобразований;
б) построения коррелограммы;
в) метод включения дополнительного фактора;
г) метод последовательных разностей.
47. Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что
в такой модели:
а) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных,
относящихся к текущему времени;
б) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных,
относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.
48. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель
а) авторегрессии;
б) адаптивных ожиданий;
в) с распределенным лагом;
г) неполной (частичной) корректировки.
49. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они:
а) содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного
признака;
б) учитывают желаемое значение факторного признака в период (t1);
в) учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t1)
50. Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака:
а) в краткосрочной модели функции адаптивных ожиданий;
б) в долгосрочной функции модели частичной корректировки;
в) в краткосрочной функции модели частичной корректировки;
г) в долгосрочной модели функции адаптивных ожиданий.
51. В результате анализа фактических данных получена модель авторегрессии
Общее абсолютное изменение результата в момент
времени (t1) равно:
а) 2000;
б) 300;
в) 60;
г) 6000.
52. Какой коэффициент расчета регрессии показывает долю учтенной в модели вариации
результативного признака y и обусловленой влиянием факторных переменных?
а) коэффициент регрессии;
б) коэффициент детерминации;
в) коэффициент корреляции;
г) коэффициент эластичности.
53. Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии
а) средняя абсолютная ошибка;
б) остаточная дисперсия;
в) коэффициент корреляции;
г) средняя относительная ошибка аппроксимации.
54. Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии,
получим величину статистики:
а) Стъюдента;
б) Дарбина;
в) Пирсона;
г) Фишера.
55. Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если
а) расчетное значение критерия Фишера больше соответствующего табличного
значения;
б) расчетное значение критерия Фишера меньше соответствующего табличного значения;
в) расчетное значение критерия Фишера больше четырех;
г) расчетное значение критерия Фишера больше нуля.
56. Найдите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного МНК:
а) I. Приведенная форма модели преобразуется в структурную форму.
II. Параметры структурной формы модели оцениваются с помощью МНК.
III. Структурная форма модели преобразуется в приведенную форму.
б) I. Параметры приведенной формы модели оценивается с помощью МНК.
II. Приведенная форма модели преобразуется в структурную форму.
III. Структурная форма модели преобразуется в приведенную форму.
в) I.Структурная форма модели преобразуется в приведенную форму.
II. Параметры структурной формы модели оцениваются с помощью МНК.
III. Приведенная форма модели преобразуется в структурную форму.
57. Экзогенные переменные характеризуются те, что они
а) датируются предыдущими моментами времени;
б) являются независимыми и определяются вне системы;
в) являются зависимыми и определяются внутри системы.
58. В какое понятие включено исследование стационарного временного ряда
а) ряд динамики
б) временной ряд
59. Аддитивная модель ряда динамики представляет собой

Правильный ответ: а
60. Мультипликативная модель ряда динамики представляет собой

Правильный ответ: а
61..Укажите правильную характеристику параметра b экспоненциального тренда

а) среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему
б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к
следующему
в) средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета
г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда

62. Укажите правильную функцию логистического тренда

Правильный ответ: б
63. Укажите пункт, необязательный для адекватной модели регрессии.
а) 3
б) 4
в) 5
г) 6
64. Наличие гетерокедастичности в остатках регрессии можно проверить с помощью теста
а) Пирсона;
б) Гольфельда-Квандта;
в) Дарбина-Уотсона;
г) Спирмена.
65. Зависимость последовательности остатков регрессии друг от друга в эконометрике
называют
а) гомокедастичностью остатков;
б) мультиколлинеарностью остатков;
в) автокорреляцией остатков;
г) гетерокедастичностью остатков
66. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают

Правильный ответ: б
67.Количественно ее можно измерить с помощью линейного коэффициента корреляции
между уровнями исходного временного ряда и уровнями это ряда, сдвинутыми на
несколько шагов во времени. О какой характеристике временного ряда идет речь?
а) о тенденции временного ряда;
б) о сезонной составляющей ряда;
в) об автокорреляции уровней ряда;
г) о случайной составляющей временного ряда
68. Какая функция табличного редактора Excel может быть использована для расчета
коэффициента автокорреляции второго порядка уровней временного ряда?
а) Линейн;
б) Средзнач;
в) Коррел;
г) Анализ данных/Регрессия.
69. Что называют аналитическим выравниванием временного ряда?
а) анализ автокорреляционной функции и коррелограммы;
б) построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда
от времени, или тренда;
в) устранение сезонной компоненты;
г) применение методики скользящего выравнивания ряда.
70. Укажите среди нижеперечисленного метод, не являющийся методом исключения
тенденции во временных рядах:
а) метод отклонений от тренда;
б) метод скользящего выравнивания;
в) метод последовательных разностей;
в) включение в модель фактора времени.