Диссертация: Минимаксное хеджирование европейского опциона на неполном рынке
Описание
Характеристики диссертации
Список файлов
- Минимаксное хеджирование европейского опциона на неполном рынке
- Summary-pr.pdf 355,34 Kb
- Диссертация.pdf 635,67 Kb
- Описание.txt 1,18 Kb
- Резюме.pdf 709,45 Kb
- Прочти меня!!!.txt 136 b
андидатская диссертация
Ученая степень НИУ ВШЭ
Соискатель:Зверев Олег Владимирович
Руководитель:Хаметов Владимир Минирович
Дата защиты:17.12.2018
В диссертационной работе для решения задачи расчета европейского опциона был использован минимаксный подход который позволил: 1) найти условия, при выполнении которых верхнее гарантированное значение ожидаемого экспоненциального риска эмитента удовлетворяет рекуррентному соотношению беллмановского типа, 2) установить, что любое ограниченное платежное обязательство, когда цены рисковых активов являются семимартингалами, допускает равномерное разложение Дуба, справедливое в классе эквивалентных вероятностных мер, 3) установить критерий существования экстремальной вероятностной меры и портфеля которые доставляют минимаксное значение ожидаемому экспоненциальному риску эмитента. Исследованы свойства экстремальной меры. Установлено, что решение задачи квантильного хеджирования сводится к решению двух задач совершенного хеджирования.
Дисс. совет:Совет по инженерным наукам и прикладной математике
Ключевые слова:европейский опцион, квантильное хеджирование, минимаксная задача, минимаксное хеджирование, минимаксный портфель, неполный рынок
Файл скачан с сайта StudIzba.com
При копировании или цитировании материалов на других сайтах обязательно используйте ссылку на источник
Начать зарабатывать