Математическое моделирование финансово-экономической деятельности нефтяной компании в условиях неопределенности параметров модели
Описание
Характеристики диссертации
Список файлов
- Математическое моделирование финансово-экономической деятельности нефтяной компании в условиях неопределенности параметров модели
- Автореферат.pdf 769,12 Kb
- Диссертация.pdf 2,15 Mb
- Описание.txt 1,51 Kb
- Прочти меня!!!.txt 136 b
Кандидатская диссертация
Соискатель:Коротин Владимир Юрьевич
Руководитель:Исламов Рустам Талгатович
Оппоненты:Толоконский Андрей Олегович, Попов Виктор Юрьевич
Дата защиты:21.09.2015
В диссертационной работе рассмотрена задача моделирования финансово-экономической деятельности российской нефтяной компании в условиях неопределенностей цен на нефть и курса национальной валюты. Предложен алгоритм непараметрической аппроксимации курса рубля в зависимости от стоимости нефти Brent и изучены некоторые свойства полученных решений. В работе впервые рассмотрен и формализован класс задач по оптимизации валютной структуры долга заемщика в условиях макроэкономических кризисов. Разработаны алгоритмы для получения гарантирующих (по вероятности) решений в новом классе задач оптимизации в зависимости от горизонта планирования и уровня риска с использованием алгоритма квантильной оптимизации. Создан комплекс программ, моделирующий финансово-экономическую деятельность нефтяной компании в условиях неопределенностей и моделирующий изменение структуры долга в разные моменты времени.На созданном комплексе программ получены численные решения, минимизирующие вероятности разорения нефтяной компании в случае 1 и несколько точек принятия решения по смене структуры кредитного портфеля
Специальность:05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Дисс. совет:Д 212.048.09 - Совет по техническим и физико-математическим наукам
Ключевые слова:квантильная оптимизация, оптимизация портфеля, риск-менеджмент
Файл скачан с сайта StudIzba.com
При копировании или цитировании материалов на других сайтах обязательно используйте ссылку на источник
Начать зарабатывать