179821 (Характеристики точности моделей)

2016-07-29СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Характеристики точности моделей", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "экономика" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "179821"

Текст из документа "179821"

Контрольная работа

по дисциплине: Экономическое планирование

на тему:

Характеристики точности моделей

Содержание

Теоретическая часть. Характеристики точности моделей

Практическая часть. Основные показатели динамики экономических явлений. Использование средних для сглаживания временных рядов

Теоретическая часть. Характеристики точности моделей

Важнейшими характеристиками качества модели, выбранной для прогнозирования, являются показатели её точности. Они описывают величины случайных ошибок. Полученных при использовании модели. Таким образом, чтобы судить о качестве выбранной модели, необходимо проанализировать систему показателей, характеризующих как адекватность модели, так и ее точность.

О точности прогноза можно судить по величине ошибки (погрешности) прогноза.

Ошибка прогноза – величина, характеризующая расхождение между фактическим и прогнозным значением показателя.

Абсолютная ошибка прогноза определяется по формуле:

t = yt – yt,

где yt – прогнозное значение показателя,

yt – фактическое значение.

Эта характеристика имеет ту же размерность, что и прогнозируемый показатель и зависит от масштаба измерения уровней временного ряда.

На практике широко используется относительная ошибка прогноза, выраженная в процентах относительно фактического значения показателя:

δt= yt – yt / yt Ч100

Также используются средние ошибки по модулю (абсолютные и относительные):

│∆│=∑│yt–yt│/n; │δ│=1/n ∑│yt–yt/yt│Ч100

Где n – число уровней временного ряда, для которых определялось прогнозное значение.

Из первых двух формул видно, что если абсолютная и относительная ошибка больше 0, то это свидетельствует о «завышенной» прогнозной оценке. Если – меньше 0, то прогноз был занижен.

Очевидно, что все указанные характеристики могут быть вычисленны после того, как период упреждения уже окончился, и имеются фактические данные о прогнозируемом показателе или при рассмотрении показателя на ретроспективном участке.

В последнем случае имеющаяся информация делится на две части: по первой – оцениваются параметры модели, а данные второй части рассматриваются в качестве фактических. Ошибки прогнозов, полученные ретроспективно (на втором участке) характеризуют точность применяемой модели.

На практике при проведении сравнительной оценки моделей могут использоваться такие характеристики качества как дисперсия (S2) или среднеквадратическая ошибка прогноза (S):

S2= ∑│yt–yt2/n; S=√S2

Чем меньше значения этих характеристик, тем выше точность модели.

О точности модели нельзя судить по одному значению ошибки прогноза. Например, если прогнозная оценка месячного уровня производства в июне совпала с фактическим значением, то это не является достаточным доказательством высокой точности модели. Надо учитывать, что единичный хороший прогноз может быть получен и по плохой модели, и наоборот.

Следовательно, о качестве применяемых моделей можно судить лишь по совокупности сопоставлений прогнозных значений с фактическими.

Простой мерой качества прогнозов может стать µ - относительное число случаев, когда фактическое значение охватывалось интервальным прогнозом:

µ = p / p+q,

где р – число прогнозов, подтвержденных фактическими данными;

q – число прогнозов, не подтвержденных фактическими данными.

Когда все прогнозы не потверждаются,q=0 и µ=1.

Если же все прогнозы не подтвердились, то p=0 и µ=0.

Отметим, что сопоставление коэффициентов µ для разных моделей имеет смысл при условии, что доверительные вероятности приняты одинаковыми.

Практическая часть. Основные показатели динамики экономических явлений. Использование средних для сглаживания временных рядов

  1. Рассчитаем цепные абсолютные приросты:

∆ y2 = 16, 5 – 17,0 = - 0,5 (%)

∆ y3 = 15,9 – 16,5 = - 0,6 (%)

∆ y4 = 15,5 – 15,9 = - 0,4 (%)

∆ y5 = 14,9 – 15,5 = - 0,6 (%)

∆ y6 = 14.5 – 14,9 = -0,4 (%)

∆ y7 = 13,8 – 14,5 = - 0,7 (%)

Легко заметить, что цепные абсолютные приросты примерно одинаковы. Они незначительно варьируют от – 04 до – 0,7, что свидетельствует о близости процесса развития к линейному.

Поэтому ∆ y8 с помощью среднего прироста ∆ y:

∆ y = (y7-y1) / 6 = (13,8 – 17) / 6 ≈ - 0,5%

∆ y8 = y7 + y = 13,8 – 0,5 = 13,3 (%)

  1. Известно, что изменение процентной ставки банка происходит примерно с постоянным темпом роста в течение 7 кварталов. Следовательно, правомерно использовать средний темп роста для расчета прогноза этого показателя.

Средний темп роста равен:

Т = √ yn / y1*100%

Т= √ y7 / y1*100% = √ 14/8,3 * 100%

Т= 109,1%.

Прогноз в процентной ставки банка в 8 квартале равен:

y8 = y7 * Т,

где Т – не в процентном выражении,

y8 = 14* 1, 091 ≈ 15,3 %

  1. Результаты расчетов представлены в таблице:

Расчет скользящих средних

t

yt

Скользящие средние

Взвешенная скользящая средняя

g=5

g=3

g=7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10,3

14,3

7,7

15.8

14,4

16,7

15,3

20,2

17,1

7,7

15,3

16,3

19,9

14,4

18,7

20,7

-

10,8

12,6

12,6

15,6

15,5

17,4

17,5

15,0

13,4

13,1

17,2

16,9

17,7

17,7

-

-

-

-

13,5

14,9

15,3

15,3

15,2

15,5

16,0

15,8

15,6

16,1

-

-

-

-

-

11,9

12,6

16,2

15,2

17,4

18,8

15,2

11,7

12,5

18,1

17,3

17,1

-

-

При трехлетней скользящей средней:

y2= 10,3 + 14,3 +7,7 / 3 = 10,8

y3 = 14,3 + 7,7 + 15,8 / 3 = 12,6 и т. д.

При семилетней скользящей средней:

y4 = 10,3 + 14,3 + 7,7 + 15,8 + 14,4 + 16,7 + 15,3 / 7 = 13,5

y5 = 14,3 + 7,7 + 15,8 + 14,4 = 16,7 + 15,3 + 20,2 = 14,9 и т. д.

Графический анализ показывает, что ряд сглаженный по 7 – летней скользящей средней носит более гладкий характер.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Нашёл ошибку?
Или хочешь предложить что-то улучшить на этой странице? Напиши об этом и получи бонус!
Бонус рассчитывается индивидуально в каждом случае и может быть в виде баллов или бесплатной услуги от студизбы.
Предложить исправление
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5057
Авторов
на СтудИзбе
456
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее