Экзаменационные вопросы

2017-12-21СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Экзаменационные вопросы", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "анализ временных рядов" из 11 семестр (3 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МГТУ им. Н.Э.Баумана. Не смотря на прямую связь этого архива с МГТУ им. Н.Э.Баумана, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "к экзамену/зачёту", в предмете "анализ временных рядов" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "Экзаменационные вопросы"

Текст из документа "Экзаменационные вопросы"

- 3 -



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

«Анализ, моделирование и прогнозирование

финансовых временных рядов»

1. Основные статистики финансового временного ряда. Их практическое значение.

2. Содержание гипотезы стационарности и эргодичности временного ряда.

3. Оценки статистических характеристик временного ряда по ансамблю и по единственной реализации.

4. Критерии наличия тренда финансового временного ряда.

5. Простое скользящее среднее (SMA) нестационарного временного ряда.

6. Простое экспоненциальное среднее (EMA) нестационарного временного ряда.

7. Оценка дисперсии временного ряда усреднением по времени.

8. Оценка автокорреляционной функции временного ряда усреднением по времени.

9. Понятие спектральной плотности мощности временного ряда.

10. Теорема Винера - Хинчина.

11. Несмещенная оценка автокорреляционной функции временного ряда и ее статистические свойства.

12. Смещенная оценка автокорреляционной функции временного ряда и ее статистические свойства.

13. Коррелограммный метод оценки энергетического спектра. Корреляционные окна.

14. Выборочный спектр и его статистические свойства.

15. Периодограммный метод оценки энергетического спектра. Окна данных.

16. Методы псевдоусреднения периодограммы.

17. Метод формирующего фильтра. Три способа описания формирующего фильтра.

18. Белый шум и его статистические свойства.

19. Параметры АРСС (p, q) модели временного ряда.

20. Операторная форма описания АРСС (p, q) модели временного ряда.

21. Полином авторегрессии (АР) и его корни. Условия устойчивости формирующего фильтра.

22. Полином скользящего среднего (СС) и его корни. Условия устойчивости формирующего фильтра.

23. Спектральная плотность мощности АРСС - процесса.

24. Система нелинейных нормальных уравнений Юла - Уолкера АРСС - процесса.

25. Взаимосвязь АР- параметров временного ряда и его автокорреляционной функции.

26. Алгоритм Левинсона - Дурбина оценки АР - параметров временного ряда. Свойства алгоритма.

27. Частная автокорреляционная функция временного ряда. Коэффициенты отражения и их статистический смысл.

28. АКФ и частная АКФ для процесса АР(1) (процесса Маркова).

29. АКФ и частная АКФ для процесса АР(2) (процесса Юла).

30. Фильтры линейного прогноза вперед и назад.

31. Оптимальные оценки коэффициентов фильтра Винера (линейного прогноза).

32. Фильтры ошибок линейного прогноза вперед и назад.

33. Различия между формирующим фильтром и фильтром ошибки линейного прогноза.

34. Рекурсия Левинсона - Дурбина для ошибок линейного прогноза вперед и назад.

35. Решетчатый фильтр.

36. Геометрический алгоритм Берга оценки АР - параметров временного ряда.

37. Взаимосвязь СС - параметров временного ряда и его автокорреляционной функции.

38. АКФ и частная АКФ для процесса СС(1).

39. АКФ и частная АКФ для процесса СС(2).

40. Принцип взаимности для моделей АР и СС временного ряда.

41. Оценка СС- параметров АРСС (p, q) модели с помощью остаточного временного ряда.

42. Три формулировки задачи спектральной факторизации.

43. Применение основной теоремы алгебры для оценки СС - параметров временного ряда.

44. Оценка СС- параметров временного ряда с помощью решения системы нелинейных уравнений.

45. Практические критерии стационарности временного ряда по критерию тренда.

46. Оценка СС- параметров временного ряда с помощью аппроксимации данных АР- моделью высокого порядка.

47. Оценка СС- параметров временного ряда с помощью гомоморфного преобразования.

48. Модель экспоненциального сглаживания Хольта - Брауна для временного ряда с линейной тенденцией «роста».

49. Критерий адекватности модели экспоненциального среднего реальным данным.

50. Следящие контрольные сигналы Брауна и Тригга.

51. Мультипликативные модели сезонных колебаний на основе экспоненциального сглаживания данных.

52. Аддитивные модели сезонных колебаний на основе экспоненциального сглаживания данных.

53. Регулирование параметров сглаживания EMA с помощью следящего контрольного сигнала.

54. Метод переопределенной системы уравнений АР - модели данных. Ковариационный метод оценки АР - параметров.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Нашёл ошибку?
Или хочешь предложить что-то улучшить на этой странице? Напиши об этом и получи бонус!
Бонус рассчитывается индивидуально в каждом случае и может быть в виде баллов или бесплатной услуги от студизбы.
Предложить исправление
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5076
Авторов
на СтудИзбе
455
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее