Общая математическая модель формирования оптимальных решений
4.2. Общая математическая модель формирования оптимальных решений
В математических моделях принятия решений в качестве нового знания выступает оптимальное решение, которое в наилучшем смысле соответствует достижению поставленной цели (целей).
Введем в рассмотрение n-мерный вектор X = (x1, x2, … , xn), определяющий количественные характеристики формируемого решения.
Обозначим через a, b, c вектора соответствующих размерностей, описывающие количественные характеристики неконтролируемых факторов.
Для оценки эффективности различных вариантов решений будем использовать специальным образом сформированную функцию:
W = f(c, X),
которая называется целевой функцией задачи ПР.
Тогда выбор оптимального решения Хопт будем осуществлять, исходя из требования – критерий оптимальности решений.
Множество Х должно быть допустимым с точки зрения учета условий принятия решений (ограничений).
Пусть ЛПР обладает для достижения цели вектором ресурсов b. Представим в виде вектор-функции j(а, Х) фактический расход ресурсов при использовании вектора решений Х и вектора некоторых факторов а.
Рекомендуемые материалы
Тогда j(а, Х) £ b есть ограничение.
Во многих задачах ПР учитывается условие Х ³ 0.
Таким образом, общая математическая модель формирования оптимальных решений может быть представлена в следующем виде:
(4.1)
(4.2)
(4.3)
Постановка задачи в этом случае выглядит следующим образом:
Найти значение вектора Х, доставляющего максимум (минимум) целевой функции (4.1) и удовлетворяющего при этом условиям (4.2) и (4.3).
Математическая модель ПР (4.1) – (4.3) является однокритериальной моделью.
Если ЛПР должен учитывать m целей, то, формализуя их в виде критериев оптимальности, получим:
(4.4)
где c1 , c2 , …, cm – вектора неконтролируемых факторов.
Математическая модель (4.4), (4.2), (4.3) является многокритериальной моделью.
В реальных задачах ПР ограничения вида (4.2) могут включать в себя как неравенства вида «£», «³», «=», так и их различные сочетания.
Аналитическое решение задачи ПР возможно, если соответствующая математическая модель включает в себя ограничения типа равенств, то есть имеет вид:
Такие задачи решаются обычно классическими методами условной оптимизации, которые предусматривают построение функции Лагранжа вида
(4.5)
где l1, l2, … , lm – неопределенные множители Лагранжа.
Точки экстремума этой функции определяются из решения системы уравнений вида
Если Вам понравилась эта лекция, то понравится и эта - 15 Первый час.
(4.6)
Решая эту систему, получим решение вида
(4.7)
Недостатками этого метода являются:
1) Не учитываются в явном виде условия неотрицательности (4.3).
2) Система уравнений (4.6) позволяет получить решение в форме (4.7) только для простых функций (4.4).