Расчёт математического ожидания и дисперсии выходной характеристики
Расчёт математического ожидания и дисперсии выходной характеристики.
В случае стационарного эргодического процесса функционирования системы вычисление М(у) и Д(у) выходной характеристики у производится усреднением не по времени, а по множеству Nзнач., измеренных по одной реализации достаточной длительности. В целях экономия ОЗУ ЭВМ М(у) и Д(у) вычисляются по рекуррентным формулам:
mn=mn-1*(n-1)/n + y/n; (2)
где mn-1 - математическое ожидание, вычисленное на предыдущем шаге.
dn=dn-1*(n-2)/(n-1) + 1/n*(yn-mn-1)2 (3)
здесь dn-1 - дисперсия, вычисленная на предыдущем шаге.
При большом количестве измерений эти оценки являются состоятельными и несмещёнными.