Диссертация (Влияние резких колебаний мировых цен на нефть на экономические показатели России и Ирана)

Санкт-Петербургский государственный университетРасулинежад ЭхсанВЛИЯНИЕ РЕЗКИХ КОЛЕБАНИЙ МИРОВЫХЦЕН НА НЕФТЬ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ И ИРАНАСпециальность 08.00.14 – Мировая экономикаДиссертацияНа соискание ученой степениКандидата экономических наукНаучный руководитель:К.э.н., доцент Попова Л.В.1СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ……………………………………..……………………………………………..…3ГЛАВА 1.

Теоретические и методологические аспекты функционирования мировогорынка нефти и механизма ценообразования…………………………………...……………. 15Введение……………………………………………………………………………….………..151.1 Тенденции развития мирового рынка нефти и теоретические подходы к формированиюцены на нефть ….…………………………………………………………………….…………161.2 Теоретические аспекты резких колебаний мировых цен на нефть…………..………….36Выводы по главе ………………………………………………………………………….……52ГЛАВА 2. Воздействие резких колебаний мировых цен на нефть на макроэкономическиепоказатели России и Ирана ………………………………..…………………………………..54Введение ………………………………………………………………………………………..542.1 Особенности экономического развития Ирана в условиях санкций …………………..552.2 Экономика России после распада СССР: итоги структурных преобразований ……...722.3 Роль нефти в экономике России и Ирана и место стран на мировом рынке нефти…...

802.4 Исследование влияния резких колебаний мировых цен на нефть на экономику Россиии Ирана на основе применения функции импульсного отклика …………..………………101Выводы по главе …………………………………………………………………………...…116ГЛАВА 3. Влияние резких колебаний мировых цен на нефть на взаимную торговлюРоссии и Ирана ………………………………………………………………………………..118Введение ……………………………………………………………………………...……… 1183.1 Особенности ирано-российской взаимной торговли в 1994-2013 гг. ………………..1193.2 Анализ влияния резких колебаний мировых цен на нефть на взаимную торговлюРоссии и Ирана на основе применения гравитационной модели ………….……………...132Выводы по главе ……………………………………………………………..……………… 140ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………………… 142СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………….………………… 1472ВВЕДЕНИЕАктуальность темы исследованияНефть является ключевым видом энергии в мировой экономике.Несмотря на заметный рост популярности альтернативных возобновляемыхприродных источников, таких как ветер, вода, ядерная и солнечная энергия,нефтьпо-прежнемузанимаетпреобладающееместовмировомэнергобалансе.

По данным Статистического обзора мировой энергетики за2014 г., нефть была самым важным видом энергии, потребляемой в период ссередины 20 в. по настоящее время1.Поскольку данный товар играет важную роль в мировой экономике,уровень цен на него является важным ориентиром для всех стран мира.Теоретическинизкиемировыенефтяныеценывыгодныдлястран−импортеров нефти. Чем ниже цены на нефть, тем дешевлепроизводство, выше потребительская активность, и, наконец, быстрее темпэкономического роста2.

Наоборот, высокие мировые нефтяные цены выгодныстранам−экспортерам нефти. Чем выше цены на нефть, тем больше доходыот экспорта, выше инвестиции в инфраструктуру и выше благосостояниенаселения этих государств.Механизм ценообразования мировых цен на нефть за годы своегосуществования претерпел существенные изменения. В течение длительноговремени ценообразование на этом рынке носило олигополистическийхарактер. Cовременное ценообразование на мировом нефтяном рынке c 19861BP. Statistical Review of World Energy. URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/energyeconomics/statistical-review-of-world-energy.html [Data retrieved: 16.05.2015]2 Например, когда мировые цены на нефть падают, страны-импортеры нефти (Европа, Индия, Китай, т.д.)могут покупать сырье гораздо дешевле, чем раньше.

То есть их компании экономят и получают болеевысокую прибыль.3г. происходит на основе цены, устанавливаемой на бирже. В условияхбиржевого нефтяного ценообразования мировые нефтяные цены испытываютежедневные колебания и складываются под воздействием широкого спектрафундаментальных, геополитических, финансовых и других факторов.Незначительные колебания цен не очень сильно влияют на экономику странэкспортеров нефти, однако резкие колебания мировых нефтяных цен (подкоторымипонимаетсяизменениеценысвыше±30%),могутдестабилизировать национальные экономики.

В период 1970-2013 гг.наблюдалось восемь таких колебаний. Резкие колебания цен былиобусловлены введением эмбарго на экспорт нефти странами ОАПЕК в 1973г., исламской революцией в Иране в 1979 г., ирано-иракской войной в 1981 г.,ирако-кувейтской войной в 1990 г., увеличением предложения нефти иазиатским финансовым кризисом в 1997-1998 гг., войной в Ираке в 2003 г.,мировым финансовым кризисом в 2007-2009 гг., и, наконец, снижениемпредложения и ростом спроса на нефть в 2011 г.Значительные колебания цен на нефть создают неудобство для многихстран, особенно для тех, которые производят и экспортируют нефть инефтепродукты.

Государственный бюджет большинства из них сильнозависит от доходов от экспорта нефти. Если объем экспорта нефтиснижается, бюджет становится дефицитным, и эта ситуация создаёт другиепроблемы для экономики страны3. Наоборот, если страна экспортируетбольшое количество нефти, возникает профицит бюджета, который вдолгосрочном периоде может стать причиной “голландской болезни”.3 Дефицит государственного бюджета может приводить к сокращению расходов госбюджета, увеличениюналогового бремени (это приведет к уменьшению инвестиций и потребления) или повышениюгосударственного долга.4Россия и Иран - это страны с переходной экономикой, в которыхдоходы от продажи нефти являются наиболее важной частью пополнения ихгосударственного бюджета (40% в бюджете Ирана4 и 50% в бюджете России5в 2013 г.).

В условиях такой высокой зависимости от нефтяных доходов,резкие колебания цен на нефть могут оказывать значительное влияние намногие экономические показатели этих двух стран.Историко-экономическое и эконометрическое исследование влиянияколебаний мировых цен на нефть на экономику этих двух нефтеэкспортёров,выступающих конкурентаминаэтомрынке,являетсяполезнымиинтересным. Этот факт определяет актуальность темы исследованиядиссертации, в котором представлены теоретическое и эмпирическоевлияние нефтяных скачков цен на нефть на экономику России и Ирана и наих взаимную торговлю.Степень разработанностипроблемы.Исследованиеразличныхаспектов влияния резких колебаний мировых цен на нефть на экономикустран мира и использование гравитационной модели для анализа взаимнойторговли между странами мира являются обьектом изучения большогоколичества ученых и исследователей во всем мире.Проблема чувствительности экономики стран к колебаниям мировыхцен на нефть привлекала внимание ряда исследователей.

Первопроходцами вэтой области стали работы Раш и Татом (1977), написавшими работы “EnergyResources and Potential GNP”, Раш и Татом (1981), “Energy Price Shocks,Aggregate Supply and Monetary Policy: The Theory and the InternationalEvidence”, в которых было показано влияние резких колебаний нефтяных цен4 Mardom salary Newspaper. Iran’s budget in 2014 to 40% dependent on oil.

N. 3371, 24 дек. 2013. URL:http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=180570 (Data retrieved 09.11.2014). [In Persian]5 Медведев Д.: Необходимо вдвое снизить долю нефтяных доходов в бюджете. URL:http://top.rbc.ru/economics/26/02/2013/846979.shtml (дата обращения: 09.11.2014).5на экономику США. В работе Барбидж и Харисон, “Testing for the effects ofoil price rises using Vector Autoregressions” (1984), было показано, чтопромышленное производство в США и Великобритании подверженосущественному влиянию нефтяных шоков, в то время как для Японии,Германии и Канады оно относительно мало.

В работе Бернланд “The DynamicEffects of Aggregate Demand, Supply and Oil Price Shocks — A ComparativeStudy” (2000), объектом исследования которой являлись Норвегия, Германия,Великобритания, США и Канада, автор обнаружил, что эффект нефтяных ценбыл положителен только для Норвегии. В работе Чики и др. “Oil pricedistortions and their short- and long-run impacts on the Nigerian economy”(2010) было установлено, что изменения нефтяных цен не являютсяопределяющимидлямакроэкономическойактивностинигерийскойэкономики.

Кунадо и др. “Revisiting the macroeconomic impact of oil shocks inAsian economics” (2015) отмечают влияние резких колебаний цен на нефть наэкономику азиатских стран (Япония, Корея, Индия и Индонезия) с 1974 по2013 гг. Результаты показывают, что экономика этих стран оченьчувствительна к резкому изменению нефтяных цен.Существует также несколько работ, посвященных выявлению ролинефти в российской и иранской экономике. В работе Ратава “The Role of OilPrices and the Real Exchange Rate on Russia’s Economy” (2002), Джин “ TheImpact of Oil Price Shock and Exchange Rate Volatility on Economic Growth: AComparative Analysis for Russia Japan and China ” (2008), Ито “The impact ofoil price volatility on macroeconomic activity in Russia” (2008) и Мельникова“Влияние динамики цен на нефть на макроэкономические показателироссийской экономики” (2010) сообщается о положительном влиянии шоковмировых цен на нефть в России.